Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Seifert, Jan
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie - KIT Scientific Publishing 2010 - 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.)
Open Access
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
Creative Commons
German
KSP/1000018070 9783866445178
10.5445/KSP/1000018070 doi
Strommarkt Risikomanagement Preismodellierung Strompreis Derivatebewertung
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie - KIT Scientific Publishing 2010 - 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.)
Open Access
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
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German
KSP/1000018070 9783866445178
10.5445/KSP/1000018070 doi
Strommarkt Risikomanagement Preismodellierung Strompreis Derivatebewertung