Rietsch, Martin <br/><br/>
Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz 

 - Bern  Peter Lang International Academic Publishing Group  2018 
 - 1 electronic resource (341 p.) 
<br/><br/> Open Access 
<br/><br/> Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert. 
<br/><br/><br/>Creative Commons 
<br/><br/><br/>German 
<br/><br/><label>ISBN: </label>b13956 
<br/><br/><label>Standard No.: </label>10.3726/b13956  doi 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Economic theory & philosophy<br/>Monetary economics
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Analyse Messung ökonomischen Rietsch Risikomanagement Simulationsansatz Simulationsmodell stochastischer Unternehmen Unternehmensmodell Unternehmenssicht Währungsrisiko Wechselkursrisiko Wechselkursrisikos